グレイスさん、初めまして。
オウガ辞書のダウンロードありがとうございます。

解凍ソフト、きちんと"lzh"も関連づけされていますか？
もう一度設定を良くご確認下さい。

どうしても出来なければ、下記のソフトがお勧めです。
これなら簡単に解凍できます。

http://www.forest.impress.co.jp/library/lhasa.html

それでは。